ETD system

Electronic theses and dissertations repository

 

Tesi etd-11022010-112727


Thesis type
Tesi di laurea specialistica
Author
CERU', GIANNI
URN
etd-11022010-112727
Title
Interest rate swap strutturati: analisi di un interest rate swap in arrears.
Struttura
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
relatore Biagini, Sara
Parole chiave
  • Enti Locali
  • IRS plain vanilla
  • IRS strutturati
  • Euribor in arrears
  • modello di Vasicek
Data inizio appello
25/11/2010;
Consultabilità
Parziale
Data di rilascio
25/11/2050
Riassunto analitico
Lo scopo della tesi è quello di fornire una panoramica sugli interest rate swap strutturati.
Il lavoro descriverà un contratto di interest rate swap in arrears sottoscritto da un Comune proponendo una possibile metodologia di valutazione mediante l'utilizzo del modello di Vasicek per lo short rate.
File