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Tesi etd-11022010-112727


Thesis type
Tesi di laurea specialistica
Author
CERU', GIANNI
URN
etd-11022010-112727
Title
Interest rate swap strutturati: analisi di un interest rate swap in arrears.
Struttura
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Commissione
relatore Biagini, Sara
Parole chiave
  • Enti Locali
  • IRS plain vanilla
  • IRS strutturati
  • Euribor in arrears
  • modello di Vasicek
Data inizio appello
25/11/2010;
Consultabilità
parziale
Data di rilascio
25/11/2050
Riassunto analitico
Lo scopo della tesi è quello di fornire una panoramica sugli interest rate swap strutturati.<br>Il lavoro descriverà un contratto di interest rate swap in arrears sottoscritto da un Comune proponendo una possibile metodologia di valutazione mediante l&#39;utilizzo del modello di Vasicek per lo short rate. <br>
File