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Tesi etd-10092006-235315


Thesis type
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Author
Caramaschi, Stefania
email address
stefania.caramaschi@tin.it
URN
etd-10092006-235315
Title
Modellizzazione matematica e analisi statistica dei tassi di interesse
Struttura
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
MATEMATICA
Commissione
Relatore Prof. Pratelli, Maurizio
Parole chiave
  • modellizzazione matematica dei tassi di interesse
  • martingale
  • tassi di interesse
  • analisi in componenti principali
  • HJM
Data inizio appello
27/10/2006;
Consultabilità
completa
Riassunto analitico
Dopo aver introdotto le definizioni relative ai tassi di interesse e ai piu' semplici derivati, si affronta il problema della modellizzazione matematica dei tassi di interesse, sia di quello a breve (short rate) sia di quello futuro (forward rate). Nell'ultimo capitolo, dedicato all'analisi statistica, viene spiegato come utilizzare la tecnica dell'analisi in componenti principali (PCA) per ridurre la dimensione dei modelli per il tasso di interesse.
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