Thesis etd-10092006-235315 |
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Thesis type
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Author
Caramaschi, Stefania
email address
stefania.caramaschi@tin.it
URN
etd-10092006-235315
Thesis title
Modellizzazione matematica e analisi statistica dei tassi di interesse
Department
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Course of study
MATEMATICA
Supervisors
Relatore Prof. Pratelli, Maurizio
Keywords
- analisi in componenti principali
- HJM
- martingale
- modellizzazione matematica dei tassi di interesse
- tassi di interesse
Graduation session start date
27/10/2006
Availability
Full
Summary
Dopo aver introdotto le definizioni relative ai tassi di interesse e ai piu' semplici derivati, si affronta il problema della modellizzazione matematica dei tassi di interesse, sia di quello a breve (short rate) sia di quello futuro (forward rate). Nell'ultimo capitolo, dedicato all'analisi statistica, viene spiegato come utilizzare la tecnica dell'analisi in componenti principali (PCA) per ridurre la dimensione dei modelli per il tasso di interesse.
File
Nome file | Dimensione |
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riassunto.pdf | 71.29 Kb |
Tesi1f.pdf | 903.84 Kb |
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