Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Titolo
IL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI RISCHIO DI LIQUIDITA' E GLI EFFETTI SULLA GESTIONE BANCARIA
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, BORSA E ASSICURAZIONI
Riassunto (Italiano)
RIASSUNTO ANALITICO
Nella seguente tesi viene descritto il nuovo quadro normativo in tema di rischio di liquidità bancaria. In particolare vengono descritti gli indicatori di liquidità imposti da Basilea 3: il liquidity coverage ratio e il net stable funding ratio.
Vengono presentati alcuni dati inerenti le misurazioni dei due indicatori di liquidità, eseguite tra il 2011 e il 2012 dal Comitato di Basilea su un campione di banche, al fine di monitorare l'adeguamento ai requisiti minimi del liquidity coverage ratio e net stable funding ratio, prima che questi entrino in vigore.
Infine si affronta l'impatto causato dai nuovi indicatori di liquidità sulla gestione bancaria analizzando vari effetti quali: la riduzione di redditività, i mutamenti nella composizione dell'attivo e del passivo, l'effetto sostituzione tra prodotti bancari e prodotti finanziari e la perdita di quote di mercato a favore delle “banche ombra”.
