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RIASSUNTO ANALITICO
Nella seguente tesi viene descritto il nuovo quadro normativo in tema di rischio di liquidità bancaria. In particolare vengono descritti gli indicatori di liquidità imposti da Basilea 3: il liquidity coverage ratio e il net stable funding ratio.
Vengono presentati alcuni dati inerenti le misurazioni dei due indicatori di liquidità, eseguite tra il 2011 e il 2012 dal Comitato di Basilea su un campione di banche, al fine di monitorare l'adeguamento ai requisiti minimi del liquidity coverage ratio e net stable funding ratio, prima che questi entrino in vigore.
Infine si affronta l'impatto causato dai nuovi indicatori di liquidità sulla gestione bancaria analizzando vari effetti quali: la riduzione di redditività, i mutamenti nella composizione dell'attivo e del passivo, l'effetto sostituzione tra prodotti bancari e prodotti finanziari e la perdita di quote di mercato a favore delle “banche ombra”.