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Tesi etd-09242012-114010


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
PANATTONI, ANDREA
URN
etd-09242012-114010
Title
La simulazione Montecarlo: uno strumento per la valutazione delle opzioni
Struttura
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
controrelatore Prof.ssa Marchi, Anna
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • simulazione
  • Monte Carlo
  • Black e Scholes
  • binomiale
  • pricing
  • opzioni
  • opzioni asiatiche
Data inizio appello
11/10/2012;
Consultabilità
Parziale
Data di rilascio
11/10/2052
Riassunto analitico
L'obiettivo della tesi è quello di valutare le opzioni, in particolare quelle asiatiche, utilizzando la simulazione Montecarlo.
Dopo un'introduzione sulla storia, l'evoluzione e le possibili applicazioni di tale metodo si è provveduto ad analizzare le tipologie e le caratteristiche delle opzioni.
E' stato calcolato il prezzo di tali titoli utilizzando il metodo binomiale, la formula di Black & Scholes ed infine la simulazione Montecarlo utilizzando Matlab.
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