• risk pooling
• portafoglio assicurativo
• simulazione montecarlo

Il risk pooling è un meccanismo con cui le compagnie di assicurazione gestiscono collettivamente numerosi rischi individuali, omogenei e indipendenti, in modo che, applicando la legge dei grandi numeri, sia possibile prevedere con sufficiente approssimazione l’ammontare complessivo dei sinistri che subirà la collettività degli assicurati.
Da questa definizione è evidente come tale tecnica possa essere applicata a prescindere dal ramo assicurativo.
Attraverso la Simulazione Montecarlo costruiremo dei portafogli assicurativi vita composti da temporanee caso morte e da rendite vitalizie.
Iniziando da dei casi base in cui saranno simulati portafogli omogenei al variare della numerosità, andremo successivamente ad inserire elementi di eterogeneità (età, sesso o somma assicurata).
L'utilizzo di MS Excel faciliterà la realizzazione delle simulazioni, la raccolta e l'analisi dei risultati ottenuti.
Le simulazioni dimostreranno come, in tutti i portafogli considerati, l'aumento della numerosità causi la diminuzione della rischiosità.
Infine, confrontando le simulazioni con i rispettivi casi base, noteremo l'effetto dell'eterogeneità e le differenze tra le 2 polizze assicurative considerate.