Thesis etd-09102008-112025 |
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Thesis type
Tesi di laurea specialistica
Author
BECHERI, IRENE GAIA
URN
etd-09102008-112025
Thesis title
Una applicazione del calcolo di Malliavin alla finanza matematica: valutazione delle sensibilita` dei prezzi rispetto ai parametri di modello
Department
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Course of study
MATEMATICA
Supervisors
Relatore Prof. Pratelli, Maurizio
Keywords
- greche
- Heston
- Malliavin
- SDE
Graduation session start date
26/09/2008
Availability
Withheld
Release date
26/09/2048
Summary
L'obiettivo di questa tesi e` stato indagare una delle principali applicazioni del Calcolo di Malliavin alla finanza matematica: il calcolo delle sensibilita` dei prezzi rispetto ai parametri di modello. Queste sensibilita` prendono il nome di "greche".
File
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