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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09102008-112025

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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
BECHERI, IRENE GAIA
URN
etd-09102008-112025
Titolo
Una applicazione del calcolo di Malliavin alla finanza matematica: valutazione delle sensibilita` dei prezzi rispetto ai parametri di modello
Dipartimento
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
MATEMATICA
Relatori
Relatore Prof. Pratelli, Maurizio
Parole chiave
  • greche
  • Heston
  • Malliavin
  • SDE
Data inizio appello
26/09/2008
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
26/09/2048
Riassunto
L'obiettivo di questa tesi e` stato indagare una delle principali applicazioni del Calcolo di Malliavin alla finanza matematica: il calcolo delle sensibilita` dei prezzi rispetto ai parametri di modello. Queste sensibilita` prendono il nome di "greche".
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