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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-09022020-001854


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MAINERI, JACOPO
URN
etd-09022020-001854
Titolo
Teoria del caos e mercati finanziari: sviluppi e applicazioni
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Corsi, Fulvio
Parole chiave
  • caos
  • casuale
  • chaos
  • complessità
  • complexity
  • deterministic
  • deterministico
  • dinamica
  • dinamica
  • dynamic
  • financial
  • finanziari
  • markets
  • mercati
  • prezzi
  • prices
  • random
  • sistema
  • stocastico
  • stochastic
  • system
  • teoria
  • theory
  • volatilità
  • volatility
Data inizio appello
05/10/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Il lavoro vuole analizzare la teoria del caos, la sua applicazione e i suoi sviluppi rispetto ai mercati finanziari analizzando la letteratura prodotta sull’argomento e conducendo analisi empiriche su indici di borsa allo scopo di trovare la prevalenza di caos o casualità all’interno dei mercati finanziari.
Nella prima parte viene trattata la teoria del caos, la complessità nelle scienze economiche e nei sistemi sociali e diversi modelli deterministici di prezzi che generano dinamiche caotiche.
La seconda parte tratta dell’instabilità e delle dinamiche caotiche del sistema finanziario, utilizzando modelli proposti in letteratura viene condotta un’indagine sull’impatto dei requisiti regolamentari a cui sono soggette le istituzioni finanziarie e di come essi possano generare dinamiche caotiche. E instabilità.
Proseguendo, la terza parte dell’opera è dedicata alle ricerche empiriche, partendo da un’analisi della letteratura in materia viene poi introdotta l’ipotesi dei mercati frattali e trattato in maniera approfondita l’esponente di Hurst; l’ultimo capitolo del lavoro è un’analisi empirica condotta dall’autore sugli indici Dow Jones Industrial Average (DJIA) e FTSE-MIB mediante l’esponente di Hurst, discutendone i risultati.
Infine, nelle conclusioni sono riportati e commentati i risultati ottenuti nei diversi capitoli del lavoro.
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