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ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-08282017-100357


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
MARCHETTI, MATTEO
URN
etd-08282017-100357
Titolo
Reti neurali e trading system: applicazione al tasso di cambio EUR/USD
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • backpropagation
  • Forex
  • Levenberg-Marquardt
  • neural networks
  • perceptron learning rule
  • reti neurali dinamiche
  • sistemi di trading
  • steepest descent
Data inizio appello
02/10/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
Oggigiorno nel Forex, il mercato più grande, dinamico e attivo del mondo, riuscire a prevedere correttamente i tassi di cambio o quantomeno la tendenza che avranno in futuro risulta cruciale per qualsiasi strategia di investimento. Negli ultimi anni inoltre i trading system hanno certamente preso il sopravvento sul trading manuale, facendo sì che gli sforzi degli addetti ai lavori si concentrassero più sulla ricerca di metodologie da poter automatizzare con appositi software che sulla scoperta di nuove tecniche per negoziare proficuamente i vari strumenti finanziari. In questo lavoro sono stati sviluppati due trading system basati sulle reti neurali artificiali il cui obiettivo è quello di prevedere quale sarà l’andamento del tasso di cambio EUR/USD nel giorno successivo. Gli input utilizzati per costruire le reti neurali sono esclusivamente di natura tecnica. La prova simulata sul mercato reale, seppur in un periodo di test non troppo ampio (sei mesi), ha dimostrato gli ottimi risultati in termini di profitto che si possono realizzare con questi nuovi modelli di previsione non lineari.
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