ETD system

Electronic theses and dissertations repository

 

Tesi etd-06212010-005947


Thesis type
Tesi di laurea specialistica
Author
CAMPANELLA, LAURA
URN
etd-06212010-005947
Title
Il credit scoring: applicazione, opportunità e criticità
Struttura
ECONOMIA
Corso di studi
BANCA, BORSA E ASSICURAZIONI
Commissione
relatore Prof. Ferretti, Paola
Parole chiave
  • credit scoring
  • rating
  • Basilea 2
Data inizio appello
12/07/2010;
Consultabilità
parziale
Data di rilascio
12/07/2050
Riassunto analitico
Il lavoro presentato è una focalizzazione sulle metodologie automatiche di determinazione del rating, definite tecniche di credit scoring, ovvero sugli strumenti di natura statistica utilizzati per la valutazione del merito di credito di una controparte debitoria nei confronti della quale esiste o esisterà un’esposizione. Più in particolare, è stata posta l’attenzione sulle attuali applicazioni di tali modelli e sulle effettive opportunità e criticità che si riscontrano nel processo di valutazione statistico-automatica della probabilità di default e, quindi, del rischio di credito. La prima parte è dedicata all’esame delle principali innovazioni, della struttura e delle criticità di Basilea 2, la normativa che regolamenta l’operatività degli intermediari bancari. La seconda parte del lavoro è dedicata alla definizione delle caratteristiche, degli obiettivi e degli ambiti di applicazione dei sistemi di credit scoring. Vengono, poi, illustrate le caratteristiche delle diverse tipologie di credit scoring, quali l’analisi discriminante multivariata, le reti neurali e gli algoritmi genetici. Infine, è stata focalizzata l’attenzione sui vantaggi e sui limiti della valutazione automatica del rischio di credito, sviluppando un’analisi costi-benefici che consente di valutare la convenienza o meno dei sistemi di credit scoring.<br>
File