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Tesi etd-06212008-141937


Thesis type
Tesi di laurea specialistica
Author
PAOLETTI, MICHELE
URN
etd-06212008-141937
Title
MODELLI DI MARKOWITZ GENERALIZZATI: ASPETTI TEORICI E COMPUTAZIONALI
Struttura
ECONOMIA
Corso di studi
STATISTICA PER L'ECONOMIA E PER L'AZIENDA
Supervisors
Relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • Nessuna parola chiave trovata
Data inizio appello
16/07/2008;
Consultabilità
Completa
Riassunto analitico
Obiettivo di questo lavoro è quello di approfondire ed analizzare le varie classi di problemi
matematici proposti e risolti algoritmicamente aventi come tematica il problema
della selezione del portafoglio.
In particolare, verranno dapprima presentati i risultati teorici fondamentali,
verranno mostrati alcuni modelli specifici proposti in letteratura
e successivamente sarà descritta un'unica forma generale che permette di
vedere ciascun modello come un semplice caso particolare. Tale problema
generale, avente una funzione obiettivo di tipo quadratico-generalizzato, puo'
essere risolto con un unico efficiente algoritmo recentemente proposto in letteratura.
Questo approccio risulta essere estremamente versatile, visto che
la procedura risolutiva risulta applicabile a numerose funzioni obiettivo attraverso
le quali un generico investitore può esprimere il proprio sistema di
preferenze.
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