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La tesi si sviluppa partendo da una breve analisi degli assunti base dell'economia classica, ossia normalità delle distribuzioni e moto browniano, e dei modelli che ne derivano. Successivamente, vengo presentate le distribuzioni di Pareto, di Zipf, di Cauchy, e la sintesi operata da Levy per mezzo delle distribuzioni stabili. Viene analizzata l'applicazione da parte di Mandelbrot delle distribuzioni stabili allo studio del comportamento dei prezzi azionari e dei beni materiali. Viene quindi analizzato lo sviluppo della geometria frattale, con la concezione multifrattale del tempo di contrattazione di Mandelbrot. Infine, vengono analizzate le applicazioni teoriche, in particolare gli studi di Elliott, e pratiche dei concetti frattali ai mercati finanziari.