Thesis etd-05102018-124935 |
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Thesis type
Tesi di laurea magistrale
URN
etd-05102018-124935
Thesis title
Il ruolo delle fat tails (e della dipendenza) nella misurazione del rischio finanziario
Department
ECONOMIA E MANAGEMENT
Course of study
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
.
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Keywords
- expected shortfall
- fat tails
- rischio di mercato
- simulazione Monte Carlo
- struttura dipendenza
- value at risk
Graduation session start date
11/06/2018
Availability
Full
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
Considerata la nuova normativa di Basilea, Minimum capital requirements for market risk (Gennaio 2016), relativamente al calcolo del rischio di mercato, l'elaborato si pone l'obiettivo di verificare l'impatto in termini quantitativi della nuova misura di rischio introdotta dal Comitato (expected shortfall), rispetto alla precedente (value at risk). Dopo un esamina teorica sulle misure di rischio, degli approcci utilizzati per ricavarle e dell'evoluzione normativa sul rischio di mercato, l'elaborato mostra un'analisi empirica semplificata su un portafoglio composto da quattro titoli azionari, dal quale sono state determinate le misure rischio con le tecniche simulative.
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| Il_ruolo...iario.pdf | 1.45 Mb |
| Simulazioni.xlsm | 7.63 Mb |
| Test_chi_quadro.xlsx | 303.42 Kb |
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