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Tesi etd-01252016-184708


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
ROSSETTI, ANDREA
URN
etd-01252016-184708
Title
Dai modelli real business cycle ai modelli DSGE con frizioni finanziarie: applicazioni con Dynare.
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
relatore Prof. Cambini, Riccardo
correlatore Prof. Della Posta, Pompeo
Parole chiave
  • modelli DSGE
  • dynare
  • politica monetaria
  • frizioni finanziarie
Data inizio appello
22/02/2016;
Consultabilità
Completa
Riassunto analitico
Lo scopo di questo lavoro è quello di eseguire una presentazione dei modelli DSGE (dynamic stochastic general equilibrium model); prima saranno definite le caratteristiche generali di queste tipologie di modelli e di come questi possano poi riflettere scenari economici con diverse caratteristiche, successivamente saranno dati dei cenni sui software che vengono utilizzati per osservare il funzionamento di questi modelli. Maggiore attenzione sarà poi posta su alcuni lavori di autori noti caratterizzati da un grado crescente di difficoltà: inizialmente saranno presentati i modelli introduttivi proposti da Josè L. Torres nel suo libro “Introduction to dynamic sthocastic general equilibrium model”, poi il modello di Ireland (2004), quello di Smets e Wouters (2003) per concludere con il modello di Bernanke (1999).
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