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Tesi etd-04042018-110514


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
FULIGNI, ALESSANDRA
URN
etd-04042018-110514
Title
Il CAMELS rating: aspetti operativi e di vigilanza
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Commissione
relatore Prof.ssa Ferretti, Paola
Parole chiave
  • Capital adequacy
  • CAMELS Rating System
  • Liquidity
  • Earnings
  • Asset quality
  • Management
  • Sensitivity to market risk
Data inizio appello
03/05/2018;
Consultabilità
completa
Riassunto analitico
L’elaborato, dopo aver illustrato la struttura del complesso sistema bancario statunitense, passa ad illustrare il funzionamento del CAMELS Rating System, il rating di vigilanza (o supervisory rating) utilizzato dalla autorità federali di supervisione bancaria (Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation e Office of the Comptroller of the Currency). Mediante questa particolare tipologia rating le autorità di vigilanza, in sede di ispezione on-site di una banca, sono in grado di ottenere un giudizio sintetico numerico relativamente alle sei componenti che formano l’acronimo CAMELS: Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity e Sensitivity to market risk. La comprensione del funzionamento di questo strumento risulta importante alla luce del fatto che, in seguito alla creazione del Single Supervisory Mechanism, anche l’Unione Europea ha espresso la volontà di adottare un rating di vigilanza ispirato al modello statunitense. L’elaborato, infine, si chiude con la presentazione dei risultati ottenuti da una simulazione dell’applicazione del CAMELS rating system ad un campione di cinque banche statunitensi su un orizzonte temporale di undici anni (2005-2016).
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