Thesis etd-11202020-153557 | |
Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Thesis title
Valutazione del rischio di portafoglio: confronto tra crisi Lehman Brothers e crisi Pandemica
Department
ECONOMIA E MANAGEMENT
Course of study
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Keywords
- expected shortfall
- value at risk
Graduation session start date
09/12/2020
Abstract (Italiano)
L'elaborato si pone il duplice obiettivo di andare a verificare l'efficacia delle due misure di rischio, Value at Risk ed Expected Shortfall, in scenari di forte turbolenza dei mercati e d'indagare sulla loro dipendenza dal livello di correlazione esistente tra i singoli titoli inseriti nei portafogli.
Infine sulla base delle stime effettuate, in termini di Value at Risk ed Expected Shortfall, sono state tratte alcune considerazioni circa la differente natura della crisi Lehman Brothers e la crisi pandemica.
