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Tesi etd-11122015-111802


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
CANIGIANI, LUCA
URN
etd-11122015-111802
Title
Il Modello Black-Scholes: Analisi di Volatilità
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Commissione
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • Black
  • Scholes
  • Volatilità Implicita
  • Opzioni
  • Volatilità
Data inizio appello
01/12/2015;
Consultabilità
parziale
Data di rilascio
01/12/2018
Riassunto analitico
Si fa una presentazione del modello di black-scholes per il prezzaggio di opzioni europee. Se ne delinea le assunzioni, le implicazioni, e i limiti del modello, con accenno ai modelli di calcolo di volatilità piu sofisticati. attraverso il modello black-scholes, si fa un analisi empirica sulle opzioni Mibo iscritte sull'indice azionario italiano.
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