Thesis etd-11052021-201055 |
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Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
MITRA, MICHELE
URN
etd-11052021-201055
Thesis title
Dalla Modern Portfolio Theory al Black-Litterman Model
Department
ECONOMIA E MANAGEMENT
Course of study
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Keywords
- Black-Litterman model
- capital asset price model
- modern portfolio theory
Graduation session start date
09/12/2021
Availability
Withheld
Release date
09/12/2091
Summary
La tesi intende fare una disamina dei principali modelli di Portfolio Asset Allocation. In particolare l'analisi partirà dalla Model Portfolio Theory di Markowitz continuando per il Capital Asset Price Model per finire con il più recente modello di Black-Litterman. In seguito ad un'analisi teorica dei modelli ci si concentrerà sulla valutazione delle frontiere efficienti per 25 titoli dell'indice di borsa FTSEMIB con lo scopo di metterne in evidenza differenze ed eventuali pro e contro con uno sguardo sulle relative performance.
File
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Thesis not available for consultation. |
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