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Tesi etd-11032011-173442


Thesis type
Tesi di laurea specialistica
Author
CORRETTI, SILVIA
URN
etd-11032011-173442
Title
Modelli computazionali per il calcolo delle greche
Struttura
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Commissione
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • modelli computazionali
  • greche
Data inizio appello
05/12/2011;
Consultabilità
parziale
Data di rilascio
05/12/2051
Riassunto analitico
Alla luce delle più recenti implementazioni del pathwise derivative method, pubblicate dal The Journal of Computational Finance, viene proposto un codice di Matlab in grado da unire le migliorie introdotte e di avvalorare le posizioni esposte ed i risultati numerici ottenuti dagli autori negli articoli analizzati in questo lavoro.
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