Thesis etd-07032006-113948 |
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Thesis type
Tesi di laurea specialistica
URN
etd-07032006-113948
Thesis title
Analisi empirica dei modelli affini per la valutazione delle opzioni
Department
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Course of study
SCIENZE FISICHE
Supervisors
.
Relatore Prof. Renò, Roberto
Relatore Prof. Mannella, Riccardo
Relatore Prof. Mannella, Riccardo
Keywords
- modelli affini
Graduation session start date
25/07/2006
Availability
Withheld
Release date
25/07/2046
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
Uno degli aspetti più interessanti della finanza moderna è stato l'aumento del volume di scambi in opzioni, strumenti finanziari che dipendono da titoli o beni primari. Parallelamente si sono sviluppati anche numerosi modelli matematici per la loro valutazione. Lo scopo di questa tesi è studiare la validità di una classe di modelli diffusivi affini che, tramite inversioni di Fourier, consente di ottenere soluzioni esplicite per molte delle opzioni scambiate nei mercati. L'analisi è condotta su un campione di dati relativi a opzioni call su futures dell'indice S&P500.
File
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