• KDJ Grey-Markov

Il contesto socioeconomico muta incessantemente nel tempo e con esso i mercati finanziari, quindi l’analisi previsionale degli andamenti di mercato non può essere e non è una disciplina statica, ha fondamenta solide nella Teoria di Dow ma si evolve nel corso degli anni per adattarsi alle esigenze degli operatori finanziari.
I tradizionali strumenti di analisi vengono modificati o tra loro combinati, nuovi modelli vengono ideati, al fine di ottenere nuovi approcci per l’osservazione e la previsione degli andamenti dei mercati.
Un nuovo e potenziale modello per le previsioni di borsa è il KDJ-Grey-Markov.
Il modello, combinazione dell’indicatore tecnico KDJ e del metodo matematico di previsione Grey-Markov, consente di formulare previsioni inerenti alla quotazione del giorno successivo di negoziazione dello strumento finanziario, nello specifico indicherà il suo stato, cioè se rispetto la quotazione della giornata precedente sarà al rialzo, al ribasso o rimarrà piatta.
Offrendo indicazioni giornaliere sulle quotazioni degli strumenti finanziari, la strategia di investimento attuabile utilizzando il modello fa si che i suoi principali fruitori siano investitori speculatori, interessati esclusivamente a effettuare numerose e continue operazioni di compravendita su orizzonti temporali molto ridotti.
In questo lavoro il modello KDJ-Grey-Markov è stato completamente implementato in MATLAB al fine di elaborare previsioni sulle quotazioni di un titolo azionario e verificarne la precisione.
I risultati ottenuti dall’applicazione del modello mostrano un’ottima percentuale di precisione delle previsioni realizzate dallo stesso, mostrando quindi come il modello KDJ- Grey-Markov possa effettivamente essere un utile strumento di analisi del mercato azionario per gli investitori.