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Tesi etd-06182013-155159


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
CARDELLI, GABRIELE
URN
etd-06182013-155159
Title
Metodi di pricing delle opzioni, un confronto computazionale
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Commissione
correlatore Prof.ssa Marchi, Anna
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • matlab
Data inizio appello
15/07/2013;
Consultabilità
parziale
Data di rilascio
15/07/2053
Riassunto analitico
Questo lavoro, che non ha la pretesa di affrontare in modo esaustivo tutte le tecniche ad oggi disponibili per il pricing delle opzioni, nasce dalla volontà di confrontare sotto il profilo computazionale, le principali metodiche di calcolo per le opzioni Plain Vanilla Europee.<br>L’elaborato tratterà inizialmente dell’opzioni, per offrire un quadro di riferimento e successivamente verranno presentate le basi teoriche delle varie tecniche di pricing che intendiamo confrontare; verranno elaborati conseguentemente i codici per il software MATLAB® ed inoltre implementate delle ottimizzazioni per le varie tecniche poste in discussione.<br>Il Capitolo 4 porrà a confronto le tecniche “standard” di pricing del modello Binomiale e del metodo Monte Carlo: si mostreranno, anche per via grafica, la velocità di convergenza e il peso computazionale (inteso come tempo macchina per l’elaborazione dei codici), al fine di evidenziarne il differente funzionamento. Verranno svolte due comparazioni:<br>• la prima a parità di
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