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Tesi etd-05242018-084347


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
BOCHICCHIO, ROSARIO DOMENICO
URN
etd-05242018-084347
Title
LA GESTIONE DINAMICA DEL RISCHIO DI CREDITO: I CREDIT DEFAULT SWAP E L'IMPATTO DELLE VARIAZIONI DEI RATINGS
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Commissione
relatore Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • rischio di credito
  • credit risk transfer
  • credit derivatives
  • rischio di credito
  • CDS
  • rating sovrani
Data inizio appello
11/06/2018;
Consultabilità
completa
Riassunto analitico
L'elaborato verte sul rischio di credito e sulle modalità di gestione di tale alea messe in atto dalle banche. L'analisi si concentra sugli strumenti di credit risk transfer, in particolare modo sui credit derivatives utilizzati dagli intermediari al fine di mitigare l'impatto che il rischio di credito esercita sulla propria economia. Dopo aver mostrato le modalità di valutazione di detti strumenti la ricerca ha riguardato i rating sovrani, analizzando l'impatto che le variazioni dei rating sovrani hanno esercitano sugli spread dei sovereign CDS europei.
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