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Tesi etd-05052005-173522


Thesis type
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Author
Bianchi, Michele Leonardo
email address
micheleleonardobianchi@yahoo.it
URN
etd-05052005-173522
Title
SULL'USO DEI PROCESSI STOCASTICI DI LEVY NEI MODELLI PER I TASSI D'INTERESSE
Struttura
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di studi
MATEMATICA
Supervisors
relatore Prof. Pratelli, Maurizio
Parole chiave
  • Processi stocastici di Levy
  • modelli per i tassi d'interesse
Data inizio appello
26/05/2005;
Consultabilità
Completa
Riassunto analitico
Dopo aver enunciato i principali risultati riguardanti i processi stocastici, si analizzano i processsi di Levy, si parla dell'integrazione stocastica secondo Ito, si definiscono le misure aleatorie e l'integrazione rispetto a queste ultime.
Partendo dall'analisi dei modelli classici per i tassi d'interesse, basati su processi di Wiener, si passa a modelli basati su processi di Levy e per questi ultimi si studia il caso in cui il processo short rate è markoviano.
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