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Tesi etd-04272020-110002


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
ALIZZI, DARIO
URN
etd-04272020-110002
Title
Il ruolo della dipendenza tra variabili aleatorie nella valutazione del rischio di portafoglio
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Parole chiave
  • Montecarlo Simulation
  • Copulas
  • Portfolio Risk
  • Dependance between Random Variables
  • Simulazione Montecarlo
  • Copule
  • Value-at-Risk
  • Rischio di Portafoglio
  • Dipendenza Variabili Aleatorie
Data inizio appello
08/06/2020;
Consultabilità
Secretata d'ufficio
Riassunto analitico
La tesi presenterà il ruolo della dipendenza tra variabili aleatorie e il loro ruolo nella valutazione del rischio di portafoglio. Si introdurranno i concetti base delle variabili aleatorie e sulla loro dipendenza, ed inoltre si presenterà lo strumento matematico della copula. Infine si valuterà un caso pratico di costruzione di portafoglio, e si osserverà attraverso la Simulazione Montecarlo l'impatto della dipendenza tra le variabili aleatorie su di esso, misurato attraverso lo strumento del Value-at-risk.

The thesis concerns the dependence between random variables, and their role in the portfolio risk. The thesis will introduce the basic concepts of the random variables and their dependence, and the mathematical instrument of copula will also be presented. Finally, a practical case of portfolio construction will be assessed, and the impact of dependence on random variables on it, measured using the Value-at-risk instrument, will be observed through the Montecarlo Simulation.
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