Thesis etd-02022022-100725 |
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Thesis type
Tesi di laurea magistrale
URN
etd-02022022-100725
Thesis title
ANALISI DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI UNA STRATEGIA D'INVESTIMENTO INTERMARKET DAL 2011 AL 2021.
Department
ECONOMIA E MANAGEMENT
Course of study
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Supervisors
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relatore Prof. Vannucci, Emanuele
Keywords
- analisi intermarket
- asset allocation
- richio di portafoglio
Graduation session start date
24/02/2022
Availability
None
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
Il seguente elaborato vuole testare la capacità dell’analisi intermarket di ridurre il rischio di mercato in un periodo storico caratterizzato da forti stimoli monetari, confrontando la deviazione standard, il Value at Risk e l'Expected Shortfall registrati da portafogli, nei quali l’asset allocation varia in funzione dei segnali operativi intermarketi, con le stesse misure di rischio evidenziate da portafogli, nei quali l’asset allocation è invece costante per tutto il periodo considerato.
File
| Nome file | Dimensione |
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Thesis not available for consultation. |
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