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Tesi etd-01272017-095534


Thesis type
Tesi di laurea magistrale
Author
BARBA, ANTONELLA PRISCILLA
URN
etd-01272017-095534
Title
MODELLI PER LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E LORO APPLICAZIONE AL CASO DEI PLAIN VANILLA AMAZON.
Struttura
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Commissione
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • strumenti derivati finanziari
  • pricing.
Data inizio appello
20/02/2017;
Consultabilità
parziale
Data di rilascio
20/02/2020
Riassunto analitico
L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare il problema della valutazione dei derivati, realizzando uno strumento per catturare le caratteristiche dei prezzi delle opzioni liquide, quotate sul mercato.<br><br>Nella prima parte dell’elaborato vengono introdotte le varie tipologie di strumenti derivati. In seguito vengono introdotti alcuni metodi di pricing, tra cui l’albero binomiale, il Monte Carlo ed alcune tecniche allo stato dell’arte nell’ambito della calibrazione, alcune delle quali basate sulla FFT. In particolare viene implementato il metodo COS, che permette di valutare opzioni Europee, Barriera ed Asiatiche, con un errore che decade esponenzialmente.<br><br>Vengono effettuati confronti numerici su dati reali al fine di individuare il metodo più veloce ed affidabile.
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