Tesi etd-08292016-192718 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
BORGHESE, FEDERICO
Indirizzo email
fed.borghese@gmail.com
URN
etd-08292016-192718
Titolo
Volatility and Dispersion strategies in Finance
Dipartimento
MATEMATICA
Corso di studi
MATEMATICA
Relatori
relatore Prof. Pratelli, Maurizio
relatore Garaïalde, Antoine
relatore Garaïalde, Antoine
Parole chiave
- mathematical finance
- finance
- dispersion
- correlation
- variance swap
- volatility
Data inizio appello
14/10/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
Riassunto non presente
File
| Nome file | Dimensione |
|---|---|
| Tesi_Pis...ghese.pdf | 1.38 Mb |
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