Tesi etd-06282012-122547 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
ARZA', SIMONA
URN
etd-06282012-122547
Titolo
Comportamento di portafogli appartenenti alla frontiera efficiente di Markowitz: alcune analisi del mercato italiano
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Dott. Bianchi, Carlo Luigi
Parole chiave
- modello di Markowitz
- frontiera efficiente
Data inizio appello
16/07/2012
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
16/07/2052
Riassunto
Il problema della selezione del portafoglio ricopre da anni le pagine delle riviste scientifiche, sia per il suo interesse dal punto di vista matematico, sia per la sua importanza dal punto di vista applicativo.
Questa tesi vuole andare ad approfondire la prima soluzione applicativa al problema dell’ottimizzazione del portafoglio, ossia il modello di Markowitz.
Al fine di verificare la convenienza economica del modello, analizzeremo il comportamento di alcuni portafogli appartenenti alla frontiera efficiente, ottenendo prima il portafoglio ottimo, poi utilizzeremo il portafoglio ottimo per fare una previsione sui periodi successivi.
Questa tesi vuole andare ad approfondire la prima soluzione applicativa al problema dell’ottimizzazione del portafoglio, ossia il modello di Markowitz.
Al fine di verificare la convenienza economica del modello, analizzeremo il comportamento di alcuni portafogli appartenenti alla frontiera efficiente, ottenendo prima il portafoglio ottimo, poi utilizzeremo il portafoglio ottimo per fare una previsione sui periodi successivi.
File
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La tesi non è consultabile su richiesta dell’autore. |
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