• credit scoring
• rating
• Basilea 2

Il lavoro presentato è una focalizzazione sulle metodologie automatiche di determinazione del rating, definite tecniche di credit scoring, ovvero sugli strumenti di natura statistica utilizzati per la valutazione del merito di credito di una controparte debitoria nei confronti della quale esiste o esisterà un’esposizione. Più in particolare, è stata posta l’attenzione sulle attuali applicazioni di tali modelli e sulle effettive opportunità e criticità che si riscontrano nel processo di valutazione statistico-automatica della probabilità di default e, quindi, del rischio di credito. La prima parte è dedicata all’esame delle principali innovazioni, della struttura e delle criticità di Basilea 2, la normativa che regolamenta l’operatività degli intermediari bancari. La seconda parte del lavoro è dedicata alla definizione delle caratteristiche, degli obiettivi e degli ambiti di applicazione dei sistemi di credit scoring. Vengono, poi, illustrate le caratteristiche delle diverse tipologie di credit scoring, quali l’analisi discriminante multivariata, le reti neurali e gli algoritmi genetici. Infine, è stata focalizzata l’attenzione sui vantaggi e sui limiti della valutazione automatica del rischio di credito, sviluppando un’analisi costi-benefici che consente di valutare la convenienza o meno dei sistemi di credit scoring.