Tesi etd-06032019-222934 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
FERRETTI, NICOLA
URN
etd-06032019-222934
Titolo
MSCI WORLD: CONFRONTO EMPIRICO TRA GESTIONE ATTIVA E GESTIONE PASSIVA
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
- msci world
- msci
- Modigliani
- matlab
- internazionale
- gestito
- gestione passiva
- gestione attiva
- fondi comuni
- fondi
- finanza
- etf
- confronti
- azionario
- rendimenti
- risparmio
- Sharpe
- Sortino
- Treynor
- indice di rendimento
- indice di rischio
- indice di performance risk-adjusted
Data inizio appello
08/07/2019
Consultabilità
Completa
Riassunto
L'elaborato, dopo un rapido excursus normativo, teorico e statistico, confronta empiricamente un campione di ETF e fondi comuni di investimento - selezionati tramite Bloomberg - che investono nel settore azionario internazionale dichiarando come benchmark l'indice MSCI World Net Return.
Gli strumenti selezionati sono stati analizzati mediante indici di rendimento, di rischio (volatilità, downside risk, max drawdown) e di performance risk-adjusted (Treynor, Sharpe, Modigliani, Sortino) calcolati tramite software Matlab partendo delle serie storiche dei titoli e del benchmark.
Gli strumenti selezionati sono stati analizzati mediante indici di rendimento, di rischio (volatilità, downside risk, max drawdown) e di performance risk-adjusted (Treynor, Sharpe, Modigliani, Sortino) calcolati tramite software Matlab partendo delle serie storiche dei titoli e del benchmark.
File
Nome file | Dimensione |
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TESI_Nic...retti.pdf | 9.68 Mb |
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