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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-04202016-103301


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
GIUSTI, TOMMASO
URN
etd-04202016-103301
Titolo
Previsione Del Rischio Finanziario: Applicazione su opzioni europee ed americane in Matlab
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI
Relatori
relatore Prof. Cambini, Riccardo
Parole chiave
  • VIX Index
  • matlab
  • opzioni
  • rischio finanziario
Data inizio appello
09/05/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
Lo scopo di questo lavoro è effettuare il calcolo del Value At Risk di opzioni sia europee che americane tramite il software MATLAB; inizialmente vengono descritte le principali misure di rischio, dopodiché si
considerano prima i metodi analitici, poi i metodi simulativi per il calcolo del Value At Risk di obbligazioni ed opzioni. In particolare, per le opzioni europee si sfrutta il modello esposto nel libro Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and Matlab di Jon Danielsson (2011), mentre per le opzioni americane si considera il modello sviluppato da Daniel Wei-Chung Miao e Yung-Hsin Lee (2013). Infine, questi modelli saranno applicati rispettivamente alle VIX Options ed alle S&P 100 Options a fine Agosto, periodo in cui si è verificata una crisi di volatilità.
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